Efficacité des coûts et efficacité d'échelle dans le secteur bancaire angolais

Résumé

L'objectif de cet article est d'analyser l'efficience du coût X et l'efficience de l'échelle dans le secteur bancaire angolais sur la période 2007-2017. À cette fin, il a été appliqué la méthode de l'approche de frontière stochastique (SFA), avec la distribution de l'inefficacité sous deux formes, à savoir : Les distributions semi-normales et tronconormales. L'échantillon est composé de 22 banques commerciales, qui comprennent 184 observations. Les résultats montrent que les modèles Half-Normal et Truncated-Normal ont un coût X efficace de 83%, respectivement. Les résultats révèlent également que les banques privées étrangères sont les plus efficaces et que les banques publiques sont les moins efficaces. Dans la deuxième étape, l'effet des variables de contrôle et de marché sur l'efficience du coût X a été analysé et les résultats montrent que les prêts non performants, le risque de liquidité, les exportations de pétrole, le PIBpc et la nationalisation des banques influencent l'efficience du coût X. Les résultats montrent que dans une analyse globale, les banques privées étrangères sont les plus efficientes et les banques publiques les moins efficientes. Les résultats montrent que dans une analyse globale, les banques angolaises opèrent à l'échelle optimale, ce qui représente un Scale Efficient global de un (1). Lorsque l'échantillon est divisé en groupes, il a été observé que les petites banques opèrent à une échelle efficace de un (1). Quant à l'actionnariat bancaire, les banques privées nationales opèrent à un rendement d'échelle constant.